7 Turtle Trading System. Submitted av rosenrød 24. juni 2009 - 04 48. Turtle trading program startet av Richard Dennis er, ved noen tiltak, en av de største suksesshistoriene i hele historien om en kort bakgrunn Richard Dennis var en vellykket han gjorde et 400 familielån til 200 millioner Chicago-handelsmann og pengeforvalter som fast trodde at vellykkede handelsmetoder kunne bli lært. Hans partner var uenig Dennis gikk da ut og rekrutterte 14 personer - noen av dem hadde ingen handelserfaring - og lærte dem hans handelsmetoder Han kalte dem sine skilpadder og etter en kort treningstid fortsatte de å bli mestere på markedene. Innlevert av LC 7. juli 2009 - 22 34. Først takk for å bygge dette nettstedet. Det er veldig nyttig for meg. Jeg vil ha for å laste ned fil, men det sa at filen eller siden ikke kan bli funnet. Kan du gi en ny lenke, vennligst. Hopp du kan svare på dette snart. Takk for din generøsitet. Innlevert av Edward Revy 8. juli 2009 - 07 56. Lenken har vært fast Vennligst prøv igjen . Innlevert av Mike 12. juli 2009 - 08 39. Jeg m overrasket vet at man har spurt dette ennå, men tilpasser dette systemet godt til forex. Fungerer det i forex Hvilke tidsrammer osv. Kan du gi en oversikt over hvordan dette systemet arbeider, det vil si en trinnvis guide som de andre systemene har. Vil du kunne vise indikatorene på diagrammet osv. Jeg vet at jeg ber om det. Så takk for hjelpen du kan gi. Har noen prøvd dette systemet? men hvordan går det? Det ser ut til å være omvendt av det som handlerne normalt tar mye små fortjeneste og deretter et stort tap. Dette ser ut til å være mange små tap, men venter på det store hoppet. Er dette riktig jeg har bare lest PDF-filen et par ganger. Innlevert av Rebecca 13. juli 2009 - 22. 30.Hi Edward Jeg har lastet ned Turtle-filen og søkt på valutapar Jeg vet ikke hvordan jeg leser breakouts referert til i pdf-filen Er det noen som gjelder for forex og kan forklare takk for hva du gjør Rebecca. Turtle Trading A Market Legend. I 1983 holdt de legendariske handelshandlerne Richard Dennis og William Eckhardt skildpaddseksperimentet for å bevise at noen kunne bli lært å handle. Ved hjelp av egne penger og handelsbegynnere, hvordan gikk eksperimentet. Turtle Experiment. I begynnelsen av 1980-tallet var Dennis allment anerkjent i handelsverdenen som en overveldende suksess Han hadde vendt en innledende eierandel på mindre enn 5000 til over 100 millioner. Han og hans partner, Eckhardt, hadde hyppige diskusjoner om deres suksess. Dennis mente at noen kunne bli lært å handle i futures-markedene mens Eckhardt motsatte seg at Dennis hadde en spesiell gave som fikk ham til å dra nytte av handel. Forsøket ble satt opp av Dennis for endelig å avgjøre denne debatten Dennis ville finne en gruppe mennesker å undervise sine regler til, og deretter få dem til å handle med ekte penger Dennis trodde så sterkt i hans ideer om at han faktisk ville gi handelsmenn sine egne penger til å handle. Treningen skulle vare i to uker og kunne gjentas igjen og igjen. Han ca lled sine studenter skilpadder etter å ha hevdet turtle gårder han hadde besøkt i Singapore og besluttet at han kunne vokse handelsmenn så raskt og effektivt som farm-grown turtles. Finding the Turtles. To slå ut spillet, Dennis lagt en annonse i The Wall Street Journal og tusenvis anvendt for å lære handel ved føttene til anerkjente mestere i handelsvarehandel. Bare 14 handelsfolk ville gjøre det gjennom det første Turtle-programmet. Ingen vet nøyaktig hvilke kriterier Dennis brukte, men prosessen inkluderte en serie sann eller falsk spørsmål noen som du kan finne nedenfor. De store pengene i trading er gjort når man kan bli lang på lavt etter en stor nedtrend. Det er ikke nyttig å se hvert tilbud på markedene en handler. Andre meninger på markedet er gode å følge. Hvis man har 10.000 til å risikere, bør man risikere 2500 på hver handel. Ved initiering bør man vite nøyaktig hvor man skal likestille hvis et tap oppstår. For rekordet, ifølge Turtle-metoden, er 1 og 3 falske 2, 4 og 5 a re true For mer om turtle trading, se Trading Systems Run With The Herd Eller Bli Lone Wolf. Turtles ble lært veldig spesifikt hvordan å implementere en trend-etter strategi Ideen er at trenden er din venn, så du bør kjøpe futures bryte ut til oppsiden av handelsområder og selge korte ulemper. I praksis betyr dette for eksempel at du kjøper nye fire uker høyder som inngangssignal. Figur 1 viser en typisk skilpaddshandelsstrategi. For mer, se Definere Active Trading. Figur 1 Kjøp sølv ved hjelp av en 40-dagers breakout førte til en svært lønnsom handel i november 1979.Source Genesis Trade Navigator. Denne handelen ble innledet på en ny 40-dagers høy Utgangssignalet var nært 20-dagers lavt. De nøyaktige parametrene som brukes av Dennis ble holdt hemmelig i mange år, og er nå beskyttet av ulike opphavsrettigheter. I The Complete TurtleTrader The Legend, Lessons, Resultater 2007 forfatteren Michael Covel gir litt innsikt i de spesifikke reglene. Se på priser i stedet for å stole på ng på informasjon fra TV eller avis kommentatorer for å gjøre dine trading decisions. Have litt fleksibilitet i å sette parametrene for dine kjøp og salg signaler Test forskjellige parametere for ulike markeder for å finne ut hva som fungerer best ut fra ditt personlige perspektiv. Planlegg exit når du planlegger din oppføring Vet når du vil ta fortjeneste og når du vil kutte tap For å lære mer, les Viktigheten av en fortapningsplan. Bruk gjennomsnittlig sant utvalg for å beregne volatilitet og bruk dette for å variere posisjonens størrelse. Ta større posisjoner på mindre volatile markeder. og redusere eksponeringen din til de mest volatile markedene. For mer innsikt, se Mål volatilitet med gjennomsnittlig True Range. Ikke risikere mer enn 2 av kontoen din på en enkelt handel. Hvis du vil gjøre store avkastninger, må du bli komfortabel med store drawdowns. According til tidligere skilpadde Russell Sands, som en gruppe, de to klassene av skilpadder Dennis personlig trent tjent mer enn 175 millioner på bare fem år Dennis hadde p roved utvilsomt at nybegynnere kan lære å handle med suksess Sands hevder at systemet fortsatt fungerer bra og sa at hvis du startet med 10.000 i begynnelsen av 2007 og fulgte de opprinnelige skilpaddsreglene, ville du ha avsluttet året med 25.000. Selv uten Dennis hjelp, enkeltpersoner kan bruke de grunnleggende reglene for skilpaddehandel til egen handel. Den generelle ideen er å kjøpe breakouts og lukke handelen når prisene begynner å konsolidere eller reversere. Kort handel må skje i henhold til de samme prinsippene under dette systemet fordi et markedserfaring både uptrends og downtrends Mens en hvilken som helst tidsramme kan brukes til inngangssignalet, må utgangssignalet være betydelig kortere for å maksimere lønnsomme handler. For mer, se Anatomien av handelsbrudd. Til tross for sine store suksesser, men ulempen til Turtle trading er minst like stor som oppsiden Drawdowns bør forventes med noe trading system, men de pleier å være spesielt dyp med trend-fo llowing strategier Dette er i det minste delvis på grunn av det faktum at de fleste breakouts pleier å være falske trekk, noe som resulterer i et stort antall tapende bransjer Til slutt sier utøvere å forvente å være riktig 40-50 av tiden og være klar for store drawdowns. The Bottom Line. Historien om hvordan en gruppe ikke-handlende lærte å handle for store fortjenester er en av de store aksjemarkedet legender. Det er også en flott leksjon i hvordan klamre seg til et bestemt sett med påviste kriterier, kan hjelpe handelsmenn innse større avkastning I dette tilfellet er resultatene imidlertid nær å vri på en mynt, så det er deg som bestemmer om denne strategien er for deg. Den legendariske historien om Turtle Trades Ganske spennende er det ikke Hvis du ikke vet om Skildpadder og historien bak dem kan du lese her Spørsmålet mitt var alltid, er de mekaniske systemene de brukte fortsatt gyldige i dag. Er disse systemene fortsatt lønnsomme. Er de gjeldende for Forex. Turtlene handlet flere markeder med 2 systemer System 1 og System 2 Disse sys Temaer hadde ingen skjønnsmessig regel Alt fra oppføringer til utganger, posisjonering til pengestyring, ble alt klart etablert til siste detalj. Dette dokumentet er den mest omfattende veiledningen jeg har sett om Turtle Trading Methods, og jeg brukte all den informasjonen å automatisere System 2 i Metatrader Jeg automatisert System 2 først som det er enklere å programmere Min plan er å etter hvert gjøre det samme med System 1 La oss se om System 2 fortsatt fungerer, og om det er aktuelt for Forex-markedene, spesielt EUR USD pair. The Regler Systemet bruker den daglige tidsrammen og reglene er overraskende enkle. Dette er reglene for å legge inn lange stillinger. Kjøp når den nåværende prisen er høyere enn noen andre høye i de foregående 55 dagene. Sett et stoppfall 2 Gjennomsnitt True Ranges vekk fra inngangen ved å bruke ATR, er systemet fleksibelt til nåværende volatilitet Når volatiliteten er høyere, vil Stop Loss settes lenger unna og viceversa. Den brukte ATR vurderes over 2 0 dager Så ATR 20. Ikke la noen Target Profit på ordrene Målet er å la dem løpe så langt som mulig i din favør. Dynamisk beregne stillingsstørrelse, slik at hvis Stop Loss er truffet, mister du bare 2 av kontoen. Så, hvis du har lengre unna Stop Loss, vil stillingsstørrelsen bli mindre og viceversa. Når du er inne i handelen, dersom prisen beveger seg i din favør med halvparten av ATR, legger du til en annen lang handel. Og du gjør dette til du har maksimalt 4 åpne handler i samme retning. Hver gang en handel er inngått, flytt opp Stop Loss av eksisterende handler til samme pris på Stop Loss beregnet for den nye handelen som nettopp er gått inn. Utfør alle handler når dagens pris er Den laveste prisen for de siste 20 dagene Dette kan skje med fortjeneste eller tap eller avslutte når stoppet er slått. For korte stillinger er reglene de samme, men omvendt Du skriver inn når prisen er den laveste det har vært i de siste 55 barene og du avslutter når prisen er den høyeste prisen sett i de siste 20 ba rs Dette handelssystemet har alle ingrediensene anbefalt av profesjonelle Forex-forhandlere, det reduserer tapene kort, det lar vinnerne kjøre, det legger til vinnende stillinger. Notat i bildet ovenfor hvordan alle 4 handler var lønnsomme. Legg merke til hvor mye av fortjenesten var tapt Med litt optimering som jeg vil forklare i dette innlegget, kan systemet være mye mer lønnsomt og la færre deler av fortjenesten slippe bort. Skjønt enkelt system, men utrolig kraftig Også mentalt vanskelig å handle Kjøpe på en 55-dagers høy er tøff som s poenget der de fleste handelsfolk tror flyten er ferdig og begynner å frykte en reversering Samme for shorts når du starter en kort stilling på 55 dagers inntreden. Innlegg er definitivt vanskelig å fordøye psykologisk. Utgangene er enda vanskeligere Venter på at prisen når det laveste punktet av de siste 20 dagene er smertefullt mens du uunngåelig ser en del av fortjenesten din fordampe. Men dette er den beste måten å ri en trend så langt som mulig uten vilkårlig målfortjeneste som klipp dine vinnere kort Denne mekanismen gjør det mulig for strategien å ri monstertrender en gang imot den skyrocket fortjenesten. Jeg kjørte en matematisk forventningsanalyse av oppføringene og bekreftet at både korte og lange inngangssignaler har en signifikant positiv kant. Dette er bra som en første Trinn for å stole på systemet Da tok jeg resten av strategien i gang og begynte å ha det gøy med tilbakemeldinger. Her er resultatet av backtestet for EURUSD-valutaparet fra 1. januar 2000 til 14. november 2012 Stol på fullverdig betalte data fra AlpariUK oppnådd ved direkte forespørsel til megleren. Spredningen som ble brukt var 2 pips, noe som er verre enn hva de fleste meglere tilbyr i dag. Klikk på bildet for å forstørre. En kommentar her om nedtrekkingen. Den 31 69 relative nedtellingen er beregnet av Metatrader, og tar hensyn til den største nedgangstoppen til dalen i egenkapitalkurven med tanke på flytende fortjeneste og tap av ikke-lukkede handler i beregningen. Det er derfor Nedtrekkingen er rapportert som et høyere tall enn hva det egentlig er. Når man vurderer kun lukkede transaksjoner i stedet for midlertidig urealiserte gevinster og tap, er den maksimale relativ nedtrekningen 21 34 på nesten 13 år. Noen flere statistikker Gjennomsnittlig årlig avkastning 13 19 Ulcer indeks 12 06 Sharpe-forhold Sammenlignet med S P500 0 70 Martin-forhold Sammenlignet med S P500 0 89. Denne ytelsen slår enkelt avkastningen på reviderte profesjonelle Forex-forhandlere rapportert på Barclay Currency Traders Index. En høy ulcersindeks av 12 06 avslører hva vi allerede vet Systemet er vanskelig å handle Men hvem sa lønnsom handel var lett Også Turtle trader må være tålmodig da han ikke vil handle hver eneste dag Systemet kan forbli inacti ve i uker venter på de forventede Donchian Channel Breakouts i begge retninger. Noen ytterligere optimaliseringer Turtlene brukte denne metoden ved å bruke 55 20 dager kombinasjonen til alle markedene de handlet. Systemet ble ikke optimalisert for bestemte instrumenter. Det er mer av en universell, en passe alle tilnærminger, noe som er bra fordi det utnytter en mer universell ineffektivitet som synes å fungere på tvers av flere instrumenter. Det er en mer grunnleggende forekomst, og derfor vil du anta at det er en ineffektivitet som er vanskeligere å forsvinne. Men det betyr ikke parameteren Utvalget kan ikke forbedres for bestemte markeder, og det er det jeg ønsket å gjøre for EURUSD-paret. Først kjørte jeg en optimaliseringstest for å sikre at parameterområdene gir gode resultater, selv om parametrene ble drastisk endret. En grov optimalisering ble bare kjørt for to parameterdager for inngangssignal og dager for utgangssignal. Den gode nyheten er at Parameterplassen er veldig solid og profi tabell over hele linjen Alle grønne Betydning 55, 20 sett er ikke den eneste lønnsomme En hvilken som helst kombinasjon av dager for inngangen mellom 40 og 80, sammen med et utvalg av dager for å gå ut mellom 4 og 20 gir konsekvent positive resultater. Det er bra fordi det betyr at selv om du ikke spiller med de mest optimale parametrene, har du fortsatt stor sjanse til å se egenkapitalvekst i det lange løp. Da jeg var sikker på at Parameterene var så bredt og bra, kjørte jeg en ranganalyse for parametervalg Ideen er å skaffe seg de parametrene som gir de mest stabile trekkverdiene og den mest stabile årlige avkastningen. Det ser ut til at 70-dagers oppføring med en 8-dagers reverseringsutgang er den mest stabile parameteren som gir den mest stabile tegning - nedverdier år etter år sammen med de mest stabile avkastningene Her er backtestet med 70 8-kombinasjonen. Klikk på bildet for å forstørre. Nå den maksimale nedtjeningen i henhold til MT4, som som sagt, vurderer flytende urealisert fortjeneste og tap er 25 20 Men i virkeligheten er det bare 15 66 som vurderer egenkapitalkurven basert på lukkede bransjer. Annen årlig retur 18 33 Maksimalt Drow-Down 15 67 i 13 år Ulcerindeks 8 98 Sharpe-forhold Sammenlignet med S P500 0 74 Martin-forhold I forhold til S P500 1 77. Dette er etter min mening en langt overlegen versjon Systemets essens har ikke blitt forandret Vi rett og slett kommet opp med parametere som konsekvent leverer overlegne resultater, og som sannsynligvis vil være lønnsomme fremover uavhengig av markedsmutasjoner. Hvis du mener at dette handelssystemet kan være et godt tillegg til ditt handelsarsenal, bør du vurdere kjøp av Expert Advisor for bare 67 Mye mindre enn det som vanligvis belastes for ulønnsomme, overkurvede unprofessional EAer der ute som ikke kan overleve en måned med live trading. Som en del av kjøpet får du en Installasjons - og konfigurasjonsguide, pluss min personlig støtte setter alt opp hvis det er nødvendig. Turtles Trading System 2 Expert Advisor og Pdf Guide 80. Uten tvil har Turtles Trading System 2 en positiv kant. Det er lønnsomt og gjeldende for Forex markeder du kan teste det på andre valutapar også Selv om det er lønnsomt, er metoden psykologisk vanskelig å handle. Den vanskeligste delen er å la fortjenesten løpe på ubestemt tid uten et forhåndsdefinert resultatmål. Denne faktoren forklarer hvorfor noen skilpadder ikke var lønnsomme til tross for at de alle lærte det samme systemet. Kjør, som opprinnelig sated, er det som i det siste skiller de gode Forex-forhandlerne fra amatørene. Takk for din interesse Jeg håper du likte denne artikkelen, og jeg håper også at hvis du gjør Turtle Trading System EA en del av ditt trading arsenal, kan du ha nytte fra det For eventuelle henvendelser og støtte av noe slag, er du velkommen til å kontakte meg på. Update Som et bevis på at Langsiktig Lønnsom automatisert handel er mulig, skilpadder Tradi ng-systemet fortsetter å levere gode resultater etter at dette dokumentet ble skrevet 35 6 i 2014, 22 8 i 2015 Les artiklene nedenfor for flere detaljer. Gå til bunnen av denne siden for å se Legal Stuff.
No comments:
Post a Comment