Tilbakeprøve dine handelsideer. En av de mest nyttige tingene du kan gjøre i analysevinduet, er å teste teststrategien din på historiske data. Dette kan gi deg verdifull innsikt i styrker og svake punkter i ditt system før du investerer ekte penger Denne eneste AmiBroker-funksjonen kan spare mye penger for deg. Skrive dine handelsregler. Først må du ha objektive eller mekaniske regler for å gå inn og ut av markedet. Dette trinnet er grunnlaget for strategien din, og du må tenke på det selv siden Systemet må samsvare med risikotoleransen, porteføljestørrelsen, pengestyringsteknikkene og mange andre individuelle faktorer. Når du har egne regler for handel, bør du skrive dem som kjøp og salg av regler i AmiBroker Formula Lanugage pluss kort og omslag hvis du vil test også kort trading. In dette kapitlet vil vi vurdere veldig grunnleggende glidende gjennomsnittlig kryss over system Systemet ville kjøpe aksjer kontrakter når nær prisstigninger over 45-dagers eksponensiell glidende gjennomsnitt og vil selge aksjekontrakter når nær pris faller under 45-dagers eksponentiell glidende gjennomsnitt. Det eksponentielle glidende gjennomsnittet kan beregnes i AFL ved hjelp av den innebygde funksjonen EMA. Alt du trenger å gjøre er å spesifisere inngangsarrangementet og gjennomsnittsperioden, slik at 45-dagers eksponentielt glidende gjennomsnitt av sluttkursene kan fås ved følgende erklæring. Lukk-identifikatoren refererer til innebygd array-holdings sluttkurs for aktuelt analysert symbol. For å teste om den nære prisen krysser over eksponensielt glidende gjennomsnitt, i kryss-funksjonen. kjøp kryss lukk, ema lukk, 45. Ovennevnte setning definerer en buy trading regel Det gir 1 eller ekte når nær pris krysser over ema lukk, 45 Da kan vi skrive selgeregelen som ville gi 1 når motsatt situasjon skjer - Lukk pris krysser under ema lukk, 45.sell cross ema close, 45, close. Merk at vi bruker samme kryss-funksjon, men motsatt rekkefølgen av arguments. So komplett formel for lange handler vil se ut som th is. buy cross close, ema close, 45 selge cross ema close, 45, close. NOTE For å opprette ny formel vennligst åpne Formula Editor ved hjelp av Analysis-Formula Editor-menyen, skriv inn formelen og velg Verktøy-Send til analyse-menyen i Formula editor. For å sikkerhetskopiere systemet, klikk bare på Back test-knappen i vinduet Automatisk analyse. Sørg for at du har skrevet inn formelen som inneholder minst kjøp og salg av handelsregler som vist ovenfor. Når formelen er riktig begynner AmiBroker å analysere symbolene dine i henhold til dine handelsregler og genererer en liste over simulerte bransjer Hele prosessen er veldig rask - du kan teste tusenvis av symboler om noen minutter. Fremdriftsvinduet viser deg estimert sluttid Hvis du vil stoppe prosessen, kan du bare klikke på Avbryt knappen i fremdriftsvinduet. Når prosessen er ferdig, vises listen over simulerte handler i nederste del av automatiske analysevinduet Resultatpanelet Du kan undersøke når kjøps - og selgesignalene forekommer ed bare ved å dobbeltklikke på handelen i resultatruten Dette vil gi deg rå eller ufiltrerte signaler for hver linje når kjøps - og salgsvilkårene er oppfylt. Hvis du vil se kun single trade-piler som åpnes og lukkes for øyeblikket valgt handel, bør du dobbeltklikke på linjen mens du holder SHIFT-tasten nede. Alternativt kan du velge type skjerm ved å velge passende element fra kontekstmenyen som vises når du klikker på resultatruten med høyre museknapp. I tillegg til resultatlisten kan du få svært detaljert statistikk over ytelsen til systemet ditt ved å klikke på rapportknappen. For å finne ut mer om rapportstatistikk, vennligst sjekk ut rapportvinduets beskrivelse. Ved å trykke på innstillingene for tilbakestilling. Back-testing-motoren i AmiBroker bruker noen forhåndsdefinerte verdier for å utføre oppgaven, inkludert porteføljens størrelse, periodicitet Daglig ukentlig månedlig, provisjonsbeløp, rente, maksimal tap og fortjeneste målstopp, type handler, prisfelt og så videre Alle disse innstillingene kan endres av brukeren ved hjelp av innstillingsvinduet. Når du har endret innstillinger, vær så snill å husk å kjøre testen på nytt hvis du vil at resultatene skal synkroniseres med innstillingene. For eksempel, for å teste tilbake på ukentlige stenger i stedet for daglig klikker du bare på Innstillinger-knappen, velg Weekly from Periodicity combo-boksen og klikker OK, og kjør deretter analysen din ved å klikke på Back test. Reserved variable names. The følgende tabell viser navnene på reservert variabler som brukes av Automatic Analyzer. Betydningen og eksemplene på bruk av dem er gitt senere i dette kapittelet. Her kan du kontrollere dollarbeløp eller prosentandel av porteføljen som er investert i handel, se forklaringer nedenfor. Automatisk analyse ny i 3 9. Inntil nå har vi diskutert ganske enkel bruk av back testeren AmiBroker støtter imidlertid mye mer sofistikerte metoder og konsepter som vil bli diskutert senere i dette kapittelet Vær oppmerksom på at nybegynneren først bør spille litt med de enklere emnene som er beskrevet ovenfor før du går videre. Så når du er klar, ta en titt på følgende nylig introduserte funksjoner i back-testeren. En AFL-scripting-vert for avanserte formelforfattere b Forbedret støtte for korte handler c Veien for å kontrollere ordreutføringsprisen fra skript d forskjellige typer stopp i back tester e plassering størrelse f rund masse størrelse og tick størrelse g margin konto h backtesting futures. AFL scripting vert er et avansert tema som er dekket i et eget dokument tilgjengelig her og jeg vant t diskutere det i dette dokument Resterende funksjoner er mye enklere å forstå. I tidligere versjoner av AmiBroker, hvis du ønsket å tilbakestest systemet ved hjelp av både lange og korte handler, kan du bare simulere stopp og revers strategi Når lang posisjon ble stengt en ny kort posisjonen ble åpnet øyeblikkelig Det var fordi kjøp og salg av reserverte variabler ble brukt til begge typer bransjer. Nå med versjon 3 59 eller høyere er det separate reserverte variabler for å åpne og lukke lang en nd short trades. buy - true eller 1 verdi åpner lang handel selge - sann eller 1 verdi lukker lang handel kort - sann eller 1 verdi åpner kort handel dekke - sann eller 1 verdi lukker kort handel. Som for å back-test korte handler du må tilordne korte og dekkvariabler Hvis du bruker stopp-og-omvendt system alltid på markedet, tilordner du bare å selge til kort og kjøpe til cover. short sell cover-buy. This simulerer måten pre-3 59 versjoner worked. But nå AmiBroker gjør at du kan ha separate handelsregler for å gå lenge og for å gå kort som vist i dette enkle eksempelet. lange handler inngang og utgang regler kjøpe kryss cci, 100 selger kryss 100, cci. kort handel inngang og utgang regler kort tverr -100, cci dekning krysse cci, -100.Not at i dette eksempelet hvis CCI er mellom -100 og 100 er du ute av markedet. Kontrollere handelspris. AmiBroker gir nå 4 nye reserverte variabler for spesifisering av prisen som kjøper, selger, kort og omslag ordrer utføres Disse arrays har følgende navn buyprice, salgspris, shortprice og coverprice. Den viktigste anvendelsen av disse variablene er å kontrollere handel price. BuyPrice IIF dayofweek 1, HIGH, CLOSE på mandag kjøpe på høyt, ellers kjøp på close. So du kan skrive følgende for å simulere virkelige stoppordrer. KjøpStop formelen for buy stop level SellStop formelen for salgsstoppnivå. hvis når som helst i løpet av dagene prisene stiger over buystop nivå høy buystop kjøpsordren finner sted ved buystop eller lav det som er høyere Kjøp Cross High, BuyStop. hvis når som helst i løpet av dagspunkene faller under salgsprisnivå lavt salgsstopp, skjer salgsordren ved salgsstopp eller høyt avhengig av hvilket som er lavere. Selg Kryssalgspris, SellStop. BuyPris Maks. KjøpStop, Lavt pass på at kjøpesum ikke mindre enn Lavsalgspris min. salgspris ikke høyere enn høy. Vær oppmerksom på at AmiBroker forhåndsinnstiller salgspris, salgspris, shortprice og coverprice array variabler med verdiene som er definert i system testinnstillingsvinduet vist nedenfor, slik at du ikke trenger å definere dem i formelen din hvis du ikke definere dem AmiBroker fungerer som i de gamle versjonene. Ved tilbakest testing vil AmiBroker sjekke om verdiene du tildelte til salgspris, salgspris, shortprice, coverprice passer inn i høyt lavt utvalg av gitt bar. Hvis ikke, vil AmiBroker justere den til høy pris hvis pris array verdi er høyere enn høy eller til lav pris hvis pris array verdi er lavere enn lav. Profit målet stopper. Som du kan se i bildet ovenfor, er nye innstillinger for fortjeneste mål stopper tilgjengelig le i systemtestinnstillingsvinduet Profitmålstoppene utføres når høyprisen for en gitt dag overstiger stoppnivået som kan gis som en prosentandel eller poengøkning fra kjøpesummen. Som standard stoppes kjøres til pris du definerer som selger prisoppsett for lange handler eller dekningskursordre for korte handler Denne oppførselen kan endres ved å bruke Avslutt ved stoppfunksjonen. Eksit på stoppfunksjonen. Hvis du markerer Avslutt i stoppboksen i innstillingene, blir stoppene utført på eksakt stoppnivå, dvs. hvis du definerer profittmål stopper på 10 ditt stopp og kjøpesummen var 50 stoppordre vil bli utført på 55 selv om salgsprisen din inneholder forskjellig verdi for eksempel sluttkurs på 56. Maksimal tap stopper arbeid på lignende måte - de er utført når lavprisen for en gitt dag faller under stoppnivået som kan gis som en prosentandel eller poengforhøyelse fra kjøpesummen. Denne typen stopp brukes til å beskytte fortjenesten etter hvert som det sporer handelen din slik at hver gang en stilling verdien når en ny høy, det bakre stoppet er plassert på et høyere nivå Når fortjenesten faller under det bakre stoppnivået, er stillingen lukket. Denne mekanismen er illustrert på bildet nedenfor. 10 bakstopp er vist. et eksempel på lavt nivå implementering av Profit-mål stopp i AFL. Bytt kryss MACD, Signal. for i 0 i BarCount jeg hvis priceatbuy 0.if priceatbuy 0 1 1 priceatbuy Selg jeg 1 Selg Pris i 1 1 priceatbuy priceatbuy 0 annet Selg i 0.Dette er en ny funksjon i versjon 3 9 Posisjonsstørrelsen i backtester er implementert ved hjelp av ny reservert variabel. PosisjonSize størrelse array. Now du kan styre dollar beløp eller prosentandel av porteføljen som er investert i trade. positive nummer definere dollar beløp som investeres i handelen for eksempel. Posisjonsnivå 1000 investerer 1000 i hver handel. Nøkkeltall -100 -1 definerer prosentandel -100 gir 100 av dagens porteføljestørrelse, -33 gir 33 av tilgjengelig egenkapital for eksempel. Posisjonsnivå -50 investerer alltid bare halvparten av dagens dynamiske størrelseseksempel. PositionSize - 100 RSI. as RSI varierer fra 0 100 dette vil resultere i posisjon avhengig av RSI-verdier - lave verdier for RSI vil resultere i høyere prosentandel investert. Hvis mindre enn 100 av tilgjengelige kontanter er i fastholdt da gjenværende beløp tjener renten som definert i innstillingene. Det er også en ny avkrysningsboks i AA-innstillingsvinduet Tillat posisjonsstørrelse å krympe - dette styrer hvordan backtester håndterer situasjonen når ønsket posisjonstørrelse via Posisjonsvariabel overstiger tilgjengelig kontanter når dette flagget er sjekket posisjonen er angitt med størrelse skinket til tilgjengelig kontanter hvis den er ikke merket, er stillingen ikke angitt. For å se aktuelle posisjonsstørrelser, bruk en ny rapportmodus i AA-innstillingsvinduet Handelsliste med priser og pos størrelse. Til slutt, her er et eksempel på Tharp s ATR-basert posisjoneringsteknikk kodet i AFL. Kjøp din kjøpsformel her. Selg 0 som bare selges av stop. TrailStopAmount 2 ATR 20 Capital 100000 VIKTIG. Sett det også i Innstillinger Innledende Egenkapital. Risk 0 01 Kapital Posisjonsrisiko TrailStopAmount BuyPrice ApplyStop 2, 2, TrailStopAmount, 1. Teknikken kan oppsummeres som følger. Den totale egenkapitalen per symbol er 100.000, vi setter risikonivået til 1 av tota l egenkapital Risikostyring er definert som følger dersom et tilbakestilt stopp på en 50 aksje er på 45 verdien av to ATR s mot stillingen, er 5 tapet fordelt på 1000 risikoen for å gi 200 aksjer til å kjøpe. Så, taprisiko er 1000, men tildelingsrisikoen er 200 aksjer x 50 aksje eller 10.000 Så fordeler vi 10 av egenkapitalen til kjøpet, men risikerer kun 1000 redigert utdrag fra AmiBroker-mailinglisten. Rund masse størrelse og kryssstørrelse. Diverse instrumenter er handlet med ulike handelsenheter eller blokker For eksempel kan du kjøpe brøkdel av antall fondsbevis, men du kan ikke kjøpe brøkdel av antall aksjer. Noen ganger må du kjøpe i 10 eller 100-tall. AmiBroker lar deg nå spesifisere blokkstørrelsen på global og per-symbol nivå. Du kan definere per-symbol runde størrelsen på Symbol-informasjon siden bilde 3 Verdien av null betyr at symbolet ikke har noen spesiell runde masse størrelse og vil bruke standard runde stor størrelse global innstilling fra den automatiske analysen innstillinger s alder bilde 1 Hvis standardstørrelsen er satt til null betyr det at fraksjonal antall aksjekontrakter er tillatt. Du kan også kontrollere runde størrelsesstørrelse direkte fra AFL-formelen din ved hjelp av RoundLotSize reservert variabel, for eksempel. Denne innstillingen styrer minimumsprisbevegelsen av gitt symbol Du kan definere det på globalt og per-symbolnivå Som med runde masse størrelse, kan du definere per-symbol tick størrelse på Symbol-informasjon siden bilde 3 Verdien av null instruerer AmiBroker å bruke standard tick størrelse definert i Innstillingene side bilde 1 av Automatisk analyse vindu Hvis standard tick størrelse er også satt til null betyr det at det ikke er noen minimumspris move. You kan sette og hente tick størrelse også fra AFL formel ved hjelp av TickSize reservert variabel, for eksempel. Merk at tikk Størrelsesinnstilling påvirker KUN trader utgått av innebygde stopp og eller ApplyStop Backtester antar at prisdata følger tikkestørrelseskrav og det endrer ikke prisrapporter levert av brukeren. Så angir tikkestørrelse m Akes følelse bare hvis du bruker innebygde stopper, slik at utgangspunkter genereres på lovlige prisnivåer i stedet for beregnet. For eksempel i Japan - du kan ikke ha fraksjonelle deler av yen, slik at du bør definere global ticksize til 1, så innebygd stopper avslutningshandler på heltallnivåer. Kontantmargin innstilling definerer prosentmarginalkravet for hele kontoen Standardverdien av Kontantmargin er 100 Dette betyr at du må gi 100 midler for å komme inn i handelen, og dette er måten hvordan backtester fungerte i tidligere versjoner Men nå kan du simulere en marginkonto. Når du kjøper på margin, låner du bare penger fra megleren til å kjøpe aksjer. Med dagens forskrifter kan du sette opp 50 av kjøpesummen på aksjen du vil kjøpe og låne den andre halvdelen fra din megler For å simulere dette bare skriv inn 50 i feltet Kontantmargin se bilde 1 Hvis din egenkapital er satt til 10000 vil din kjøpekraft bli 20000 og du vil kunne legge inn større posisjoner Vær oppmerksom på at disse innstillingene setter marginen for hele kontoen, og det er IKKE relatert til futures trading i det hele tatt. Med andre ord kan du handle aksjer på marginkonto. Gjenta inngangssignaler tvinger avkrysningsboksen til Backtester-innstillingene Når det er PÅ standardinnstillingen - backtester fungerer som i tidligere versjoner og lukker allerede åpent positon hvis nytt inngangssignal i omvendt retning oppstår Hvis denne bryteren er AV - selv om omvendt signal oppstår, opprettholder backtester opprettholdt åpen handel og lukker ikke positon før vanlig utgangssalg eller omslagssignal genereres I andre ord når denne bryteren er OFF backtester ignorerer korte signaler under lange handler og ignorerer kjøpssignaler under korte handler. La samme bar avslutte enkeltbars handelsvalg til innstillingene når det er på standardinnstillingene - inngang og utgang i samme bar er tillatt som i tidligere versjoner hvis den er AV - Avslutt kan skje med start fra neste linje bare dette gjelder for vanlige signaler, det er en egen innstilling for ApplyS topp genererte utganger Bytter den til OFF gjør det mulig å gjengi oppførselen til MS backtester som ikke klarer å håndtere samme dagutganger. Aktiver stopper umiddelbart. Denne innstillingen løser problemet med testsystemer som inngår handler på markedet åpent I versjoner før 4 09 backtester antok at du var å inngå handler på markedet nær, så innebygde stopp ble aktivert fra neste dag Problemet var da du faktisk definerte åpen pris som handelens inngangspris - så samme prisendringer i samme dag utløste ikke stoppene. Det var noen publiserte løsninger basert på AFL kode, men nå trenger du ikke å bruke dem. Bare hvis du handler på åpen, bør du markere Aktiver stopper umiddelbart bilde 1.Du kan spørre hvorfor ikke bare sjekke buyprice eller shortprice array hvis det er lik åpen pris Unfortunatelly dette vant t arbeid Hvorfor Bare fordi det er doji dager når åpen pris er like nær og da backtester vil aldri vite om handel ble inngått på markedet åpen eller lukket Så vi virkelig trenger en separat s ening. Use QuickAFL. QuickAFL tm er en funksjon som tillater raskere AFL-beregning under visse forhold. Fra begynnelsen siden 2003 var den bare tilgjengelig for indikatorer, fra versjon 5 14, den er også tilgjengelig i automatisk analyse. I utgangspunktet var ideen å tillate raskere diagramrapportering ved å beregne AFL-formel bare for den delen som er synlig på diagrammet. På samme måte kan automatisk analysevindu bruke delsett av tilgjengelige anførselstegn for å beregne AFL, hvis valgt områdeparameter er mindre enn Alle anførselstegn. Forklaring på hvordan QuickAFL fungerer og hvordan for å kontrollere det, finnes i denne Knowledge Base-artikkelen. Merk at dette alternativet ikke bare fungerer i backtesteren, men også i optimaliseringer, utforskninger og skanninger. Gjennomgang av gjennomsnittlig Crossover Backtest. Gjennomsnittlig Crossover Backtest. Jeg er ny for handel lest at glidende gjennomsnittsoverskridelser er mye brukt i handelsaktivitet. Jeg ønsket å analysere backtest på ulike bevegelige gjennomsnittsverdier på forskjellige tidsrammer Nysgerlig til nå th e optimalisert verdi av MA som per TF. Can noen hjelpe meg ved å dele et Excel-ark som inneholder formlene som antyder den optimaliserte verdien av MA, bactesting resultater, lønnsomhet, forventet forhold, etc. Re Moving Gjennomsnittlig Crossover Backtest. Welcome to Verden av Trading. Moving gjennomsnitt er høyt respektert indikator i handel Vi har så mange fantastiske tråd på dette temaet Vennligst gå gjennom dem Det vil hjelpe deg En slik tråd er. Å regne med Excel-filen, beklager jeg ikke har noen eldre kan ha det Jeg antar at AW10, NTrader42, vikrit, TJ bruker ID kan hjelpe deg. Originally Posted by mangup. Welcome to the World of Trading. Moving gjennomsnitt er høyt respektert indikator i handel Vi har så mange fantastiske tråd på dette temaet Vennligst gå gjennom dem Det vil hjelpe deg En slik tråd er. Å regne med excel-fil, beklager at jeg ikke har noen eldre, kan ha det. Jeg antar at AW10, NTrader42, vikrit, TJ-bruker-ID kan hjelpe deg. Takk mangup. Så snill du. Vil definitivt lese den tråden. hennes kunnskapsrike medlem til å veilede meg med noen systemretningslinjer. Skriving av AFL for Amibroker. De beste ressursene for Amibroker AFL kan bli funnet via Amibroker AFL-biblioteket eller et av Amibroker Yahoo-forumene. Her er det vanligvis mange sjenerøse handelsmenn som er glade å dele noe av koden og gi hjelp om nødvendig. Jeg gir også kode for 20 handelssystemer skrevet i AFL med hvert kjøp av boken min eller kurset, og vil legge ut mye gratis AFL-kode her i fremtiden, så sørg for å komme tilbake regelmessig. Ny til Amibroker. Det er ganske enkelt å skrive AFL for Amibroker selv for noen uten bakgrunn i programmering. Hvis du er ny til Amibroker, vil jeg anbefale et råd som jeg først mottok når du er på Amibroker-forumet. Begynn med slutten av dagsdata for amerikanske aksjer og se etter enkle, robuste systemer. Alt du trenger fra et godt handelssystem, finnes med EOD-data, og herfra bør det være mulig å nå avkastning o f 30 bil om året med litt arbeid Derfra kan du begynne å jobbe med enda større avkastning, men husk høyere avkastning vil i utgangspunktet bety høyere risiko. Ved slutten av dagsdata mener jeg data som viser høy, lav, åpen og nært fra handelsdagen Det er langt bedre å konsentrere seg om daglige eller ukentlige systemer og ignorere daghandel hvis du er ny på markedene. Og husk, det er ikke mulig å opprette et handelssystem uten gode data. Jeg anbefaler Norgate Premium Data, og du kan få en gratis prøveversjon av tjenesten her. Skrive AFL for Amibroker. Når du begynner å skrive Amibroker AFL, er det en god ide å begynne med en slags mal som du kan bruke som grunnlag for flere handelssystemer, starter jeg vanligvis med noe som dette , de angitte alternativene kan også settes inn i Amibroker-panelet, men det er bedre å skrive dem inn i koden. SetOption InitialEquity, 10000. Denne setter inn hvor mye kapital du må bytte, for eksempel 10 000.SetOption BrukPrevBarEquityForPosSizing, True. Allows posisjonstørrelse t o Beregnes ved hjelp av tidligere bar s midler Kan slås på eller av. Det er vanligvis ikke mulig å handle på det nøyaktige tidspunktet som et signal oppstår. Så du kan forsinke kjøp, salg, kort og dekke innspillinger med 1 eller flere barer. SetOption MaxOpenpositions, 10. Angir Maksimal åpne posisjoner du vil ha til enhver tid, jeg har satt min på 10 da jeg handler en portefølje med 10 aksjer. Amibroker inngår handler basert på signalrenten også kjent som positionscore Hvis du holder korte og lange posisjoner Denne variabelen gjør at de kan plasseres separat slik at du ikke ender favoriserer en retning over den andre. Maksimal lengde, MOL SetOption Maxopenshort, MOS MOL 10 MOS 5. Denne koden tillater maksimalt 10 lange stillinger og 5 korte stillinger til enhver tid. SetOption AllowSameBarExit, True. Allows handler skal lukkes i samme bar som utgangssignalet eller stoppesignalet oppstår. Nummerposisjoner 10 SetOption Maxopenpositions, nummerposisjoner SetPositionSize 1, spsShares PositionSize -20 10.Dette er segmentet av c ode jeg bruker til å sette min posisjonering eller risiko -20 10 betyr at min posisjonstørrelse per handel er 20 av kontoen min delt med 10 Med andre ord, hvis jeg starter med 10 000, vil min første handel ha en børsverdi på 200 For å få nummeret av aksjer deler du bare dette tallet med aksjekursen. For eksempel, for en aksje som er 12, vil jeg kjøpe 16 aksjer. Rangerende handler. Når det er på plass, er det en god ide å definere positionscore-metrics og angi formlene for indikatorer du planlegger å bruke Husk, posisjonskode bestemmer rangen Hvis du har mer enn ett handelssignal, vil Amibroker ta den handelen som er rangert høyest. Dette er ganske viktig, spesielt hvis systemet genererer mange signaler på samme bar. Du kan bruke noen beregning du liker Her er noen ideer. PosisjonScore RSI 14 100 Foretrekker lange stillinger med lavere RSI-verdier og korte stillinger med høy RSI PositionScore ATR 10 100 Foretrekker lange stillinger med mindre ATR-gjennomsnittlige ekte verdiverdier PositionScore ROC C, 1 -1 Foretrekker lang posisjoner med lavere ROC-verdi for endringsverdier. Deretter kan du legge inn dine kjøps - og salgsbetingelser Når du skriver AFL for Amibroker, er det en god ide å holde alt organisert slik at du ikke gjør noen feil, og du kan lett forstå det i fremtiden. veldig enkelt glidende gjennomsnittlig crossover example. Buy Cross fastEMA, slowEMA Kjøper når 50-tiden EMA krysser over 200-tiden EMA Sell Cross slowEMA, fastEMA Selger når 200-tiden EMA krysser under 50-tiden EMA. Når du har prøvd dette, kan du sett om å optimalisere noen av parametrene dine like below. fastema Optimaliser fastEMA, 50,25,200,25 slowema Optimaliser slowEMA, 200,180,300,20. Når kjører, vil optimalisereren sykle gjennom disse verdiene og presentere dem i et bord som viser hvilke som utførte det beste tall i parentes står for standardinnstilling, første iterasjon, endelig iterasjon, trinn Med andre ord vil optimatoren først teste fastema ved å bruke 25-innstillingen, og den vil da fortsette å teste med intervaller på 25 inntil det kommer til 200 hvor det stopper. Hvis du kjører backtest uten optimaliseringsprogrammet, bruker Amibroker standard 50 innstillingen. Etter dine kjøps - og salgsbetingelser kan du skrive inn kode som viser dine ulike indikatorer på diagrammet og eventuelle beregninger du måtte ha med egenkapitalkurven. For mer kode, vær sikker på å sjekke tilbake hit regelmessig da jeg planlegger å legge inn flere handelssystemer analysert og presentert med AFL for Amibroker. Det er også en god ide å sjekke ut ressursene fra Amibroker til back-testing og portefølje Testing her. Se flere innlegg som denne. Hans Ricardo Vel, du trenger ikke å bruke et stopp, du kan bare programmere en normal salgsfunksjon. Ikke akkurat sikker på hva du trenger, hva med selger C-kategorier. Uavhengig handelsmann, analytiker writer. JB Marwood er en selvstendig næringsdrivende, lærer og forfatter som spesialiserer seg på handelssystemer og aksjehandel. Han begynte sin karriere som handler FTSE 100 og German Bund for et handelshus i London og jobber nå gjennom eget firma. Han skriver også for Søker Alpha og andre finansielle publikasjoner Google Vær så snill, husk at finansiell handel er risikabelt, og du kan pådra deg betydelig kapitalforstyrrelse Ingenting på dette nettstedet skal tolkes som personlig investeringsrådgivning. Se hele ansvarsfraskrivelsen. d bloggere som dette.
No comments:
Post a Comment