Veidede bevegelige gjennomsnitt Det grunnleggende. I løpet av årene har teknikere funnet to problemer med det enkle glidende gjennomsnittet. Det første problemet ligger i tidsrammen for det bevegelige gjennomsnittet. MA De fleste tekniske analytikere mener at prishandlingen åpning eller avsluttende aksjekurs ikke er nok for å avhenge av riktig forutsigelse av kjøp eller salg av signaler fra MAs crossover-handlingen For å løse dette problemet, tilordner analytikere nå mer vekt til de nyeste prisdataene ved å bruke den eksponensielt glattede glidende gjennomsnittlige EMA Lær mer i å utforske eksponentielt veidende flytende gjennomsnitt . Et eksempel For eksempel, ved hjelp av en 10-dagers MA, ville en analytiker ta sluttprisen på den tiende dagen og multiplisere dette nummeret med 10, den niende dagen med ni, den åttende dagen med åtte og så videre til den første av MA Når summen er bestemt, vil analytikeren da dividere tallet ved å legge til multiplikatorene. Hvis du legger til multiplikatorene i 10-dagers MA-eksemplet, er tallet 55 Denne indikatoren er kjent som en s det lineært vektede glidende gjennomsnittet For relatert lesing, sjekk ut enkle bevegelige gjennomsnittsverdier. Gjør trendene ut. Mange teknikere er fast troende på den eksponensielt glattede glidende gjennomsnittlige EMA. Denne indikatoren har blitt forklart på så mange måter at det forveksler både studenter og investorer. Kanskje Den beste forklaringen kommer fra John J Murphy s tekniske analyse av finansmarkedene, publisert av New York Institute of Finance, 1999. Det eksponensielt glattede glidende gjennomsnittet adresserer begge problemene knyttet til det enkle glidende gjennomsnittet. Først tildeler det eksponensielt glatte gjennomsnittet en større vekt på nyere data Det er derfor et vektet glidende gjennomsnitt. Mens det tildeles mindre betydning for tidligere prisdata, inkluderer den i beregningen alle dataene i instrumentets levetid. I tillegg er brukeren i stand til å juster vekten for å gi større eller mindre vekt til den siste dagens pris, som legges til en prosentandel av forrige dag s verdi Summen av begge prosentverdiene legger til 100. For eksempel kan prisen for siste dag sættes til en vekt på 10 10, som legges til forrige dagers vekt på 90 90 Dette gir den siste dagen 10 av totalvekten Dette vil være tilsvarer et 20-dagers gjennomsnitt, ved å gi den siste dagsprisen en mindre verdi på 5 05. Figur 1 Eksponentielt slipt Moving Average. Ovenstående diagram viser Nasdaq Composite Index fra den første uken i august 2000 til 1. juni 2001 Som du tydeligvis kan se, har EMA, som i dette tilfellet bruker sluttprisdataene over en 9-dagers periode, bestemt salgssignaler den 8. september merket med en svart nedpilen. Dette var dagen at indeksen brøt under 4000-nivået Den andre svarte pilen viser et annet nedre ben som teknikerne faktisk forventer. Nasdaq kunne ikke generere nok volum og interesse fra detaljhandlerne til å bryte 3.000-merket. Deretter duger du igjen til bunn ut på 1619 58 på 4 april Oppgangen til 12. april er markert med en pil Her er indeksen stengt på 1961 46, og teknikere begynte å se institusjonelle fondforvaltere begynner å hente ut noen gode kjøp som Cisco, Microsoft og noen av energirelaterte problemstillinger. Les våre relaterte artikler. Flytte gjennomsnittlige konvolutter Raffinere A Popular Trading Tool og Moving Average Bounce. En undersøkelse gjort av USAs Bureau of Labor Statistics for å måle ledige stillinger. Det samler inn data fra arbeidsgivere. Det maksimale beløpet av penger USA kan låne. Gjeldstaket ble opprettet under Second Liberty Bond Act. The rentesats der en depotinstitusjon låner midler opprettholdt i Federal Reserve til en annen depotinstitusjon.1 Et statistisk mål for spredningen av avkastning for en gitt sikkerhets - eller markedsindeks Volatilitet kan enten måles. En handling som den amerikanske kongressen passerte i 1933 som Banking Act, som forbød kommersielle banker fra å delta i investeringen. Nonfarm lønn refererer til enhver jobb utenfor gårder, private husholdninger og nonprofit sektor. Det amerikanske arbeidsbyrået. Bruk algoritmen beskrevet her for å beregne variansen mens datastrømmer, jeg vil beregne en flytende varians, som i tilfelle av glidende gjennomsnitt vil vurdere eldre data mindre viktig. for å overbevise her algoritmen fra wiki-siden. å slette denne algoritmen for å bevege meg er det enkelt jeg tror bare dele wSum med noen faktor 1 jo større jo mer forgetful blir det, men gitt denne faktoren, hvordan ville jeg fikse S å handle i overensstemmelse med det. Jeg kunne dele det med samme faktor, men det føles ikke riktig. For å sette dette inn i symbolske termer, vil du beregne et jevnt veidende glidende gjennomsnitt på n tidligere vilkår av. yi cn sum wjx, hvor cn er valgt slik at cn sum wj 1. Dette er for å sikre at det vektede gjennomsnittet av en konstant serie returnerer samme verdi. Å oppnå cn er rettferdig. For å gjøre dette effektivt vil vi få yi 1 i Vilkår for yi Det som følger er ganske vanlig abonnement manipulasjon. Mens dette krever at de siste n 1 xi verdiene må lagres en sirkulær buffer vil gjøre dette ganske pent, tar beregningen bare en konstant tid i stedet for tiden Theta n ved det rettferdige verdier. Merk at å gjøre dette på en effektiv måte som dette krever at vektene er av formen wj Hvis vektene er vilkårlig, må hele beregningen gjøres hver gang. Det ville være et interessant problem å bestemme de mest generelle vektene slik at yi 1 kunne beregnes fra yi i konstant tid uavhengig av jeg tror jeg vil foreslå dette som et problem. Hva er det mest generelle bevegelige gjennomsnittet som kan beregnes i konstant tid. I dette svaret endrer Vektet inkremental algoritme fo r beregne flytende varians viste jeg at det ensartede vektede glidende gjennomsnittet yi cn sum wjx, hvor cn er valgt slik at cn sum wj 1 kan beregnes i konstant tid av yi 1 wy i cn x - w x. My spørsmålet er om Vektene er generelle, slik at det er noen verdier for wj, slik at det bevegelige gjennomsnittet også kan beregnes i konstant tid i stedet for tiden Theta n. Here er det jeg har så langt. First kan det gjøres hvis vekter er lineære. Gjør så samme manipulasjon. Merk at dette krever at summen summen x beregnes, men dette kan gjøres i konstant tid ved metoden øverst med w 1. Jeg tror det er ganske sikker på at dersom vektene er et polynom av grad d, kan det beregnes på samme måte i tide Theta d ved å se på forskjellene wj - w j-1.Også ved å la den eksponentielt vektede parameteren w i yi cn sum wjx vær kompleks, vi kan også håndtere wj sin aj b og wj cos aj b. So, er det noen andre.
No comments:
Post a Comment