Flytting Gjennomsnitt Stokastisk Prosess

Stokastisk oscillator. Den stokastiske oscillatoren beregnes ved hjelp av følgende formel. C den siste sluttprisen. L14 den laveste av de 14 foregående handelssesjonene. H14 den høyeste prisen handlet i løpet av samme 14-dagers periode. K den nåværende markedsrenten for valutaparet. D 3-års glidende gjennomsnitt på K. Den generelle teorien som tjener som grunnlag for denne indikatoren er at i et marked som trender oppover, vil prisene lukke nær høye, og i et marked som trender nedover, blir priser nær nær de lave transaksjonssignalene opprettet når K krysser gjennom et tre-års glidende gjennomsnitt, som kalles D. Den stokastiske oscillatoren ble utviklet på slutten av 1950-tallet av George Lane Som designet av Lane, presenterer den stokastiske oscillatoren plasseringen av sluttkursen for et lager i forhold til det høye og lave utvalget av prisen på en aksje over en tidsperiode, typisk en 14-dagers periode Lane har i løpet av mange intervjuer sagt at den stokastiske oscillatoren ikke følger pris eller volum eller noe lignende. Han indikerer at oscillatoren følger hastigheten eller momentumet av pris Lane viser også i intervjuer at aksjene eller hastigheten på prisen på en aksje i regel endrer seg før prisen endres. På denne måten blir den stokastiske osci llator kan brukes til å foreshadow reverseringer når indikatoren avslører bullish eller bearish divergences Dette signalet er det første, og uten tvil det viktigste, handelssignal Lane identifisert. Overbought vs Oversold. Lane uttrykte også den viktige rollen den stokastiske oscillatoren kan spille for å identifisere overkjøp og oversold nivåer, fordi det er rekkevidde bundet Dette området fra 0 til 100 vil forbli konstant, uansett hvor raskt eller sakte en sikkerhet går fremover eller faller. I betraktning av de mest tradisjonelle innstillingene for oscillatoren blir 20 vanligvis vurdert som oversoldterskelen og 80 anses Overkjøpt grenseverdien Imidlertid er nivåene justerbare for å passe til sikkerhetsegenskaper og analytiske behov. Lesinger over 80 indikerer at en sikkerhet handler nær toppen av sine høye lavdisplayer under 20 indikerer at sikkerheten handler nær bunnen av det høye lavt spekteret. Stochastic Processes Glossary. Autoregressive glidende gjennomsnittlig modell I statistikk, autoregressive moving averag e ARMA-modeller, noen ganger kalt Box-Jenkins-modeller etter George Box og FM Jenkins, brukes vanligvis på tidsseriedata. Bernoulli-prosess Sannsynlighet og statistikk er en Bernoulli-prosess en stokastisk prosess for diskret tid bestående av en endelig eller uendelig sekvens av uavhengige tilfeldige variabler X 1 X 2 X 3 slik at for hver jeg er verdien av X i enten 0 eller 1, og for alle verdier av jeg er sannsynligheten for at X i 1 er det samme nummeret på Bertrand s ballotteorem. I kombinatorikk er Bertrand s stemmestudie er løsningen på spørsmålet I et valg hvor en kandidat mottar p stemmer og den andre q stemmer med pq hva er sannsynligheten for at den første kandidaten vil være strengt foran den andre kandidaten i hele telleren Svaret er p - qpq Biased tilfeldig spasert biokjemi I cellebiologi gjør en forspent tilfeldig spasertur bakterier som kilde til mat og flyr fra skade. Fødselsdødsprosessen Fødselsdødsprosessen er en prosess er et eksempel på en Markov-prosess en stokka tic prosess hvor overgangene er begrenset til nærmeste naboer Bare forgreningsprosess I sannsynlighetsteori er en forgreningsprosess en Markov-prosess som modellerer en befolkning der hver enkelt person i generasjon n produserer noen tilfeldig antall individer i generasjon n 1, ifølge en Fast sannsynlighetsfordeling som ikke varierer fra individ til individuel brunisk bevegelse. Begrepet Brownian motion til ære for botanisten Robert Brown refererer til enten det fysiske fenomenet at små partikler nedsenket i en væskebevegelse om tilfeldig eller de matematiske modellene som ble brukt til å beskrive disse tilfeldige bevegelsene Brownian Tree En Brownian Tree, som heter Robert Brown via Brownian Motion, er en form for datakunst som var kort populær på 1990-tallet, da hjemmedatamaskiner begynte å ha tilstrekkelig kraft til å simulere brunisk bevegelse. Chapman-Kolmogorov-ligningen i matematikk , spesielt i sannsynlighetsteori, og enda mer spesifikt i stokastisk teori prosesser, er Chapman-Kolmogorov-ligningen også kjent som mesterligningen i fysikk en identitet knyttet til felles sannsynlighetsfordeling av forskjellige sett av koordinater på en stokastisk prosess. Forbindelse Poisson-prosess Kontinuerlig Markov-kjede I sannsynlighetsteori er en kontinuerlig tid Markov-kjede er en stokastisk prosess X tt 0 som nyter eiendommen Markov og tar verdier fra blant elementene i et diskret sett kalt statens plass. Eksempler på Markov-kjeder Et spill av monopol, slanger og stiger eller annet spill hvis trekk bestemmes helt av terning er en Markov-kjede. Filtrering abstrakt algebra I matematikk er en filtrering et indeksert sett S i av underobjekter av en gitt algebraisk struktur S med et indekssett I som er et helt bestilt sett, kun underlagt betingelsen om at hvis jeg er i I da er S i indeholdt i S j Fokker-Planck-ligningen. Fokker-Planck-ligningen, også kjent som Kolmogorov Forward-ligningen, beskriver tidenes evolusjon av probabilet Galton-Watson-prosessen Galton-Watson-prosessen er en stokastisk prosess som følger av Francis Galtons statistiske undersøkelse av utryddelsen av etternavnet Gauss-Markov-prosessen. Som man forventer, ga Gauss-Markov stokastiske prosesser oppkalt etter Carl Friedrich Gauss og Andrey Markov er stokastiske prosesser som tilfredsstiller kravene til både Gauss-prosesser og Markov-prosesser Gaussisk prosess En Gauss-prosess er en stokastisk prosess X tt T slik at hver endelige lineære kombinasjon av X t eller mer generelt noen lineær funksjon av prøvefunksjonen X t er normalt fordelt Geometrisk brunisk bevegelse En geometrisk brunisk bevegelse GBM av og til er eksponentiell brunisk bevegelse en stokastisk prosess i kontinuerlig tid, hvor logaritmen av tilfeldig varierende mengde følger en brunisk bevegelse, eller kanskje mer nøyaktig , en Wiener-prosess Girsanov s teorem I sannsynlighetsteori forteller Girsanovs teorem ho W stokastiske prosesser endres under endringer i måling. Til kalkulator Ito kalkulator, oppkalt etter Kiyoshi Ito, behandler matematiske operasjoner på stokastiske prosesser. Det viktigste konseptet er det stokastiske integralet Ito s lemma I matematikk brukes Ito s lemma i stokastisk kalkulator for å finne differensialen av en funksjon av en bestemt type stokastisk prosess Det er derfor å stokastisk kalkulator hva kjedestyrelsen er for ordinær kalkulator. Lemma er allment ansatt i matematisk økonomi. Lagoperatør I tidsserieanalyse opererer lagoperatøren eller backshift operatøren på et element i en tidsserie for å produsere det forrige elementet Law of iterated logaritmen I sannsynlighetsteori er loven til den itererte logaritmen navnet gitt til flere teoremer som beskriver størrelsen på svingningene i en tilfeldig tur. matematikk, loop-slettet random walk er en modell for en tilfeldig enkel bane med viktige applikasjoner i kombinatorikk og, i fysikk, kvantefeltteori Det er nært forbundet med det ensartede spannetreet, en modell for et tilfeldig tre L vyflukt AL vy-fly, oppkalt etter den franske matematikeren Paul Pierre L vy, er en type tilfeldig tur hvor trinnene fordeles i henhold til en tung halefordeling L vy prosess I sannsynlighetsteori er en L vy-prosess, oppkalt etter den franske matematiker Paul L vy, en kontinuerlig stokastisk prosess som har stasjonære uavhengige trinn. De mest kjente eksemplene er Wiener-prosessen og Poisson-prosessen. Malliavin-kalkulatoren Malliavin-kalkulatoren, oppkalt etter Paul Malliavin, er en teori om variasjonell stokastisk kalkulator, det gir mekanismen til å beregne derivater av tilfeldige variabler Markov-kjeden I matematikk, en diskret tid Markov-kjede, oppkalt etter Andrei Markov, er en diskret-tids stokastisk prosess med Markov-eiendommen. I en slik prosess er fortiden irrelevant for å forutsi fremtiden gitt kunnskap om Den nåværende Markov-kjedegeostatistikken Markov-kjedegeostatistikk bruker Markov-kjeder i geostatistikk for betinget simulering på sparsomme observerte data, se Li et al Soil Sci Soc Am J 2004, Zhang og Li GIScience and Remote Sensing, 2005 og Elfeki og Dekking Mathematical Geology, 2001 Markov prosess I sannsynlighetsteori er en Markov-prosess en stokastisk prosess som er karakterisert som følger Statens ck ved tid k er et av et endelig antall i området Under antagelsen om at prosessen bare går fra tid 0 til tid N og at de innledende og endelige tilstandene er kjent, er statssekvensen da representert av en endelig vektor C c 0 c N Markov-egenskap I sannsynlighetsteori har en stokastisk prosess Markov-egenskapen hvis den betingede sannsynlighetsfordelingen av fremtidige tilstander av prosessen, gitt dagens tilstand, bare avhenger av på den nåværende tilstanden, det vil si at det er betingelsesmessig uavhengig av de siste statene, banen i prosessen gitt nåværende tilstand En prosess med Markov pr Operty kalles vanligvis en Markov-prosess, og kan beskrives som Markovian Martingale. I sannsynlighetsteori er en diskret-tid martingale en diskret tidstokastisk prosess, dvs en sekvens av tilfeldige variabler X 1 X 2 X 3 som tilfredsstiller identiteten EX n 1 X 1,, X n X nie den betingede forventede verdien av neste observasjon, gitt alle de siste observasjonene, er lik den siste observasjonen. Som det er hyppig i sannsynlighetsteori, ble begrepet adoptert fra språket til gambling. Nonlinear autoregressive exogen modell I tidsseriemodellering er en ikke-lineær autoregressiv eksogen modell NARX en ikke-lineær autoregressiv modell som har eksogene innganger. Ornstein-Uhlenbeck-prosessen I matematikken er Ornstein-Uhlenbeck-prosessen, også kjent som gjennombruddsprosessen, en stokastisk prosess gitt av Følgende stokastiske differensialligning dr trt - dt dW t hvor, og er parametere. Poisson prosess En Poisson prosess, en av en rekke ting oppkalt etter den franske m athematician Sim on-Denis Poisson 1781 - 1840, er en stokastisk prosess som er definert i forhold til hendelsene i noe rom. Befolkningsprosess I anvendt sannsynlighet er en populasjonsprosess en Markov-kjede der tilstanden til kjeden er analog med Antallet individer i en befolkning 0, 1, 2 osv., og endringer i staten er analoge med tilsetningen eller fjerningen av individer fra befolkningen. Kvalifikasjonsteori Køeteknikken stavte noen ganger køeteknikken, men så miste skillet mellom å inneholde eneste engelske ord med 5 påfølgende vokaler er den matematiske studien av ventende linjer eller køer. Random tur I matematikk og fysikk er en tilfeldig spasertur en formalisering av den intuitive ideen om å ta suksessive trinn, hver i tilfeldig retning En tilfeldig tur er en enkel stokastisk prosess. Semi-Markov prosess En semi-Markov prosess er en som når den går inn i tilstand jeg bruker en tilfeldig tid med å ha distribusjon H i og mener jeg i den tilstanden før du lager en overgang Stasjonær prosess I matematikkvitenskapen er en stasjonær prosess eller streng stasjonær prosess en stokastisk prosess hvor sannsynlighetsdensitetsfunksjonen til noen tilfeldige variabel X ikke endres over tid eller posisjon. Som et resultat er parametere som middel og varians endres ikke over tid eller posisjon Stokastisk kalkulator Stokastisk kalkulator er en gren av matematikk som opererer på stokastiske prosesser Operasjonene inkluderer integrasjon og differensiering som involverer både deterministiske og tilfeldige, dvs. stokastiske variabler. Det brukes til å modellere systemer som oppfører seg tilfeldig. Stokastisk prosess I Sannsynlighetsmatematikk, en stokastisk prosess kan betraktes som en tilfeldig funksjon Stoppregel I beslutningsteori er en stoppregel en mekanisme for å avgjøre om å fortsette eller stoppe en prosess på grunnlag av nåværende posisjon og tidligere hendelser, og hvilken vilje nesten alltid føre til en beslutning om å stoppe på et tidspunkt, kjent som en stoppetid Stra Tonovich integral I sannsynlighetsteori, en gren av matematikk, er Stratonovich-integralet et stokastisk integral, det vanligste alternativet til Ito-integralen Sterk blanding I matematikk er sterk blanding et konsept anvendt i ergodisk teori, dvs. studiet av dynamiske systemer på nivået Måleteknologi Det kan brukes på stokastiske prosesser. Substitusjonsmodell En substitusjonsmodell beskriver prosessen hvorfra en sekvens av tegn i en fast størrelse fra noen alfabet endres til et annet sett av egenskaper. Tidsserier I statistikk og signalbehandling er en tidsserie en sekvens av datapunkter, målt typisk i etterfølgende tider, fordelt på ensartede tidsintervaller. Hvit støy Hvit støy er et tilfeldig signal eller prosess med en flat strømspektral tetthet Med andre ord har signalets strømspektral tetthet lik kraft i alle band, med hvilken som helst senterfrekvens, har en gitt båndbredde Wiener-ligning En enkel matematisk fremstilling av brunisk bevegelse, Wiener likning, oppkalt etter Norbert Wiener, antar at den nåværende hastigheten til en fluidpartikkel svinger tilfeldig Wiener-filter. I motsetning til den typiske filtreringsteori for å designe et filter for ønsket frekvensrespons, nærmer Wiener-filteret seg fra en annen vinkel. Ved å lage et filter som bare filtrerer på frekvensdomenet er det mulig for filteret å passere støy Wiener-prosess I matematikk er Wiener-prosessen, såkalt til ære for Norbert Wiener, en kontinuerlig ganggassisk stokastisk prosess med uavhengige trinn som brukes i modellering av brune bevegelser og noen tilfeldige fenomener observert i finans Det er en av de mest kjente L vy prosessene. Gjennomsnittlig gjennomsnitt - MA. BREAKING DOWN Moving Average - MA. As et SMA eksempel, betrakt en sikkerhet med følgende sluttkurser over 15 dager. Veil 1 5 dager 20, 22 , 24, 25, 23.Week 2 5 dager 26, 28, 26, 29, 27.Week 3 5 dager 28, 30, 27, 29, 28.A 10-dagers MA ville gjennomsnittlig sluttprisene for de første 10 dager som den første data poi nt Det neste datapunktet vil slippe den tidligste prisen, legge til prisen på dag 11 og ta gjennomsnittet og så videre som vist nedenfor. Som tidligere nevnt, lagrer MAs nåværende prishandling fordi de er basert på tidligere priser, jo lengre tidsperioden for MA, jo større er lagret. Således vil en 200-dagers MA ha en mye større grad av forsinkelse enn en 20-dagers MA fordi den inneholder priser for de siste 200 dagene. Lengden på MA som skal brukes avhenger av handelsmålene, med kortere MAs brukt til korttidshandel og langsiktige MAs mer egnet for langsiktige investorer 200-dagers MA er mye etterfulgt av investorer og handelsmenn, med pauser over og under dette bevegelige gjennomsnittet regnes som viktige handelssignaler. MAs gi også viktige handelssignaler alene eller når to gjennomsnitt krysser over. En stigende MA indikerer at sikkerheten er i en uptrend mens en fallende MA indikerer at den er i en downtrend. På samme måte er oppadgående momentum bekreftet med et bullish kryssoverfall som oppstår når en kort - Sikt MA krysser over en langsiktig MA Nedadgående momentum er bekreftet med en bearish crossover, som oppstår når en kortsiktig MA krysser under en langsiktig MA.